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ETF量化轮动百万实盘第571天创业板这个指标竟创下历史新低

浏览数:  发表时间:2021-11-23  

  今天市场再次普跌,创业板、上证50、深证100均下跌超过1%,百万实盘今天亏损9005元,亏损比例0.59%。

  百万实盘自8月4日创新高之后就一直回撤,已经持续3个多月。算上今天的亏损,当前回撤已经达到5.5%,创下今年以来的最大回撤。怎么评价近期的表现呢?百万实盘所有策略创业板占的比重最大,我们来看看这段时间创业板的走势。

  8月4日到今天收盘,创业板下跌5.03%,百万实盘同期回撤5.5%,略微跑输创业板。从上图大家可以看出,这段时间K线的上下影线特别多,甚至有差不多三分之一的十字星。我统计了一下这段时间的实体线占比,就是每天K线的实体部分所占的比例,像十字星就是没有实线。计算方法为:绝对值(收盘价-开盘价)/(最高价-最低价),然后计算近20日的平均值,计算出来的结果显示,创业板实线%左右,已创下历史新低。

  平均每天三分之二的上下影线,只有三分之一的实线,在这种特殊行情时,对于高频动量策略来说,我觉得略微跑输应该是正常的,因为动量策略主要抓的是上涨行情,需要大量的收盘价大于开盘价的红实线。

  抓住大涨行情,躲过大跌行情,振荡行情时尽量少亏,这就是动量策略期望中的表现。

  昨日收盘:仓位60%,持有1份创业板、2份中证1000、2份科创50和1份奔跑二号。

  今日收盘:仓位40%,持有1份创业板、2份中证1000和1份奔跑二号,总资金150.66万元。

  实盘以来最大回撤:2020年7月13日收盘后总资金为131.9万元,为本次回撤的最高点,2020年9月28日结算之后总资金大概为121.5万元,是本次回撤的最低点,最大回撤10.4万元,回撤比例约7.8%。

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